Santykinio stiprumo indeksas (RSI – Relative Strength Index) – tai vienas populiariausių techninės analizės indikatorių, naudojamas rinkos impulso stiprumui matuoti bei galimoms perpirkimo ir perpardavimo zonoms nustatyti. Šį indikatorių sukūrė J. Welles Wilder Jr. ir jis pirmą kartą pristatytas 1978 metais.
RSI padeda prekiautojams įvertinti, ar rinkoje vyrauja stiprus pirkimo, ar pardavimo spaudimas.
Kaip veikia RSI?
RSI analizuoja vidutinius kainų augimus ir kritimus per pasirinktą laikotarpį. Dažniausiai naudojamas:
- 14 periodų RSI
Rodiklio reikšmės svyruoja:
- nuo 0 iki 100
RSI formulė:
RSI = 100 − (100 / (1 + RS))
Kur:
RS (Relative Strength) – vidutinio kainos kilimo ir vidutinio kainos kritimo santykis.
Pagrindiniai RSI lygiai
Perpirkimo zona (Overbought)
Kai RSI pakyla virš:
70
Tai gali reikšti:
- per stiprų kainos augimą;
- galimą rinkos korekciją;
- galimą kainos kritimą.
Perpardavimo zona (Oversold)
Kai RSI nukrenta žemiau:
30
Tai gali reikšti:
- stiprų pardavimo spaudimą;
- galimą kainos atsigavimą;
- galimą kilimo pradžią.
Kai kurie prekiautojai naudoja ir papildomus lygius:
- 80/20 – agresyvesnėms strategijoms;
- 60/40 – tendencijų analizėje.
Kaip interpretuoti RSI signalus?
Pirkimo signalas
Signalas gali atsirasti, kai:
- RSI pakyla virš 30 po buvimo perpardavimo zonoje;
- atsiranda bullish divergencija.
Pardavimo signalas
Signalas gali atsirasti, kai:
- RSI nukrenta žemiau 70 po buvimo perpirkimo zonoje;
- atsiranda bearish divergencija.
Divergencija RSI indikatoriuje
Divergencija dažnai laikoma vienu stipriausių RSI signalų.
Bullish divergencija
Kai:
- kaina formuoja žemesnius dugnus;
- RSI formuoja aukštesnius dugnus.
Tai gali signalizuoti:
- silpnėjantį pardavimo spaudimą;
- galimą kainos kilimą.
Bearish divergencija
Kai:
- kaina formuoja aukštesnes viršūnes;
- RSI formuoja žemesnes viršūnes.
Tai gali reikšti:
- silpnėjančią augimo tendenciją;
- galimą kainos kritimą.
RSI privalumai
Paprastas naudojimas
Indikatorius lengvai suprantamas pradedantiesiems.
Greiti signalai
Padeda anksti pastebėti galimus pokyčius.
Universalumas
Naudojamas:
- Forex rinkose;
- akcijų prekyboje;
- kriptovaliutose;
- indeksuose;
- žaliavose.
RSI trūkumai
Nors RSI yra labai populiarus, jis turi ribojimų:
- stipriose tendencijose gali ilgai išlikti ekstremaliose zonose;
- gali generuoti klaidingus signalus;
- vienas indikatorius negarantuoja tikslių rezultatų.
Praktiniai patarimai naudojant RSI
1. Nenaudokite RSI vieno
Dažnai jis derinamas su:
- MACD;
- slankiaisiais vidurkiais;
- palaikymo ir pasipriešinimo lygiais;
- prekybos apimtimis.
2. Vertinkite bendrą tendenciją
Signalai dažnai tampa stipresni, kai sutampa su pagrindine rinkos kryptimi.
3. Naudokite rizikos valdymą
Net stiprūs signalai negarantuoja rinkos krypties.
Išvada
Santykinio stiprumo indeksas (RSI – Relative Strength Index) yra vienas populiariausių techninės analizės indikatorių, padedantis nustatyti rinkos impulsą, perpirkimo ir perpardavimo zonas bei galimus tendencijos pokyčius. Tinkamai naudojamas kartu su kitais techninės analizės įrankiais RSI gali tapti vertingu pagalbininku priimant prekybos sprendimus.